Otro ejemplo práctico es la planificación de construcción de almacenes logísticos y la gestión óptima del transporte de mercancías. Una empresa logística se plantea la construcción de cierto número de centros de almacenamiento y distribución de productos en una serie de ubicaciones posibles, con el fin de satisfacer las demandas de sus clientes de la forma más económica posible.

Los gestores tienen que decidir la opción más ventajosa sin conocer las demandas actuales y mucho menos futuras de sus clientes, y tienen que tomar una solución de compromiso que minimice los costes de inversión y transporte cumpliendo con unos criterios de garantía de suministro, definiendo no sólo la ubicación de los posibles almacenes sino también su capacidad y las rutas más eficientes de distribución de productos. En este contexto de incertidumbre, se trata de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿en qué ubicaciones y con qué capacidad deben diseñarse los nuevos centros logísticos, y qué rutas deben seguir las mercancías a los clientes, para satisfacer las demandas al menor precio y con unos niveles de servicios mínimos?

Una vez más, la incertidumbre de las demandas afecta significativamente a la solución del problema, que pasa de ser una aplicación de programación matemática relativamente simple a un caso de optimización estocástica, que requiere técnicas de resolución específicas.